科创综指ETF天弘： 天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要来源：bob官方网站 发布时间：2025-03-26 14:20:37
科创综指ETF天弘: 天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
要
编制日期：2025年02月10日
送出日期：2025年02月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
天弘上证科创板综合
基金简称基金代码589860
ETF
天弘基金管理有限公中信证券股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
上市交易所及上市日上海证券交易所
期暂无
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金
暂无
基金经理张戈经理的日期
证券从业日期2013年07月15日
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个
月内召集基金份额持有人大会。
法律和法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争将日
均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金的标的指数为上证科创板综合指数。
本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此
外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市
的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股
投资范围票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、
政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交
换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货
币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工
具（国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的别的金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金能够准确的通过相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数的成份股及其备
选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的
期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金可以选择采取完全复制策略或抽样复制策略构建基金股票投资组
合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
主要投资策略的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得
投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业
务策略。
业绩比较基准上证科创板综合指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
风险收益特征与货币市场基金。本基金跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注:详见《天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》基金的投资
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
费用类型份额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
M＜50万0.80%
认购费50万≤M＜100万0.50%
申购费投资人在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注：1、募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔
认购申请单独计算费用。认购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.15%基金管理人和销售机构
托管费0.05%基金托管人
合同约定的其他费用，包括律师费、第三方收取方
诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金特有风险：1、投资科创板股票的风险：本基金可投资于科创板股票，科创板股票
在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上
市公司相关的特有风险，包括但不限于：（1）科创板企业无法盈利甚至较大亏损的风险：本
基金投资于科创板上市企业不一定盈利，而且还可能面临更大的投资风险。一方面，科创板上
市企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新
技术和战略新兴产业领域，往往具有科技投入大、迭代快、风险高、易被颠覆等特点，存在因
重大技术、产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分科创企业
可能尚处于初步发展阶段，企业持续创新能力、主营业务发展可持续性、公司收入、现金流及
盈利水平等具有较大不确定性，个股投资风险加大。此外，科创板企业普遍具有前景不确定、
业绩波动大、风险高的特征，市场可比公司较少，估值与发行定价难度较大。因此，本基金在
追求科创板企业带来收益的同时，须承受科创板企业带来的风险，本基金投资于科创板企业面
临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。投资者投资于本基金前，须对科创板市场（包括科
创板股票的价格影响因素和交易规则等）有一定了解和认知,在理性判断的基础上做出审慎投
资选择。（2）股价大幅波动风险：科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后
的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资
融券标的，可能导致较大的股票价格波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。（3）
流动性风险：科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股票网
下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致基金面临无法
及时变现及其他相关流动性风险。（4）红筹企业的投资风险：符合相关规定的红筹企业可以
在科创板上市。红筹企业在境外注册，可能采用协议控制架构，在信息披露、分红派息等方面
可能与境内上市公司存在差异。红筹公司注册地、境外上市地等地法律法规对当地投资者提供
的保护,可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。红筹企业可以发行股票或存托凭
证在科创板上市。存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础
证券权益。红筹公司存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相
当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资者应当充分知悉存托协议和相关规则的具体
内容，了解并接受本基金在交易和持有红筹公司股票或存托凭证过程中可能存在的风险。（5）
科创板企业退市风险：科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市
情形更多，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退
市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。（6）科创板股票在发行与交易机制上与主
板市场存在差异的风险：科创板股票在发行与交易机制上与主板市场存在差异，可能使本基金
标的指数波动较大，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科创板股票在发行与交易机制
上与主板市场存在差异包括但不限于：1）科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导
向，询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询
价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，
因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，
传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
值与财务指标上市标准的，将按规定中止发行。3）科创板股票网上发行比例、网下向网上回
拨比例、申购单位、投资风险特别公告发布等与目前上交所主板股票发行规则存在差异，投资
者应当在充分知悉并关注相关规则。4）首次公开发行股票时，发行人和主承销商可以采用超
额配售选择权，不受首次公开发行股票数量条件的限制，即存在超额配售选择权实施结束后，
发行人增发股票的可能性。5）科创板制度允许上市公司设置表决权差异安排。上市公司可能
根据此项安排，存在控制权相对集中，以及因每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于每一
普通股份拥有的表决权数量等情形，而使普通投资者的表决权利及对公司日常经营等事务的影
响力受到限制。6）出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上市公司章程规定的情
形时，特别表决权股份将按1:1的比例转换为普通股份。股份转换自相关情形发生时即生效，
并可能与相关股份转换登记时点存在差异。7）相对于主板上市公司，科创板上市公司的股权
激励制度更为灵活，包括股权激励计划所涉及的股票比例上限和对象有所扩大、价格条款更为
灵活、实施方式更为便利。实施该等股权激励制度安排可能导致公司实际上市交易的股票数量
超过首次公开发行时的数量。8）科创板股票在涨跌幅限制，做市商机制，交易的单笔申报数
量、最小价格变动单位、有效申报价格范围，盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度
等与上交所主板市场股票交易存在差异。（7）监管规则变化的风险：科创板股票有关规定法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者
补充制定新的法律和法规和业务规则，导致基金投资运作产生相应调整变化。（8）科创板长期
投资者相关制度的风险：若监管部门推出科创板长期投资者相关制度，在符合基金合同约定及
长期投资者要求的前提下，本基金可申请作为科创板长期投资者参与投资，并需遵循长期投资
者相关要求及限制，届时科创板企业的经营情况及风险可能给本基金带来更大影响。（9）科
创板设立和注册制试点时间较短的风险：科创板的设立和注册制的试点时间较短，其效果仍待
市场检验，且后续可能根据国情、市场情况、投资者情况等对相关规则作出必要的调整和完善。
投资者投资于本基金将可能面临因为试点效果不及预期、规则的调整变化等问题造成基金净值
下跌或大幅波动的风险。2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能
完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在
偏离。3、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：以下因素
可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数调整成份股
或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（2）由于标的
指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相
应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配
等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。（4）由于成份
股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏
离度和跟踪误差。（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费
的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在本基金指数化投资
过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，
都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。（7）其他因素产生
的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带
来的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。5、跟踪
误差控制未达约定目标的风险：本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差
控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基
金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。6、成份股停牌的风险：标的指数成份股可能
因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及
时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、市
场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。（3）若成份股停
牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算
（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），
由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。（4）在极端情况下，
标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回
对价，由此基金管理人可能根据基金合同的约定在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或
者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。7、成份股退市
的风险：标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。8、
指数编制机构停止服务的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指
数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人
大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方
案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表
现与相关市场表现存在一定的差异，影响投资收益。9、标的指数变更的风险：尽管可能性很小，但
根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的
投资政策将会改变，投资组合可能随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，
投资者须承担此项调整带来的风险与成本。10、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险：尽
管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在
价格折溢价的风险。11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险：基金管理人或者基金管理人委
托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资
人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申
购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投
资决策可能会引起损失。12、投资者申购失败的风险：本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对
部分成份股使用现金替代，且设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存
在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的
风险。13、投资人赎回失败的风险：基金管理人可能根据基金运作情况、市场情况和投资人需
求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。由此可能导致投资人按原最小申购、
赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。同时，在
投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致
出现赎回失败的情形。14、基金份额赎回对价的变现风险：本基金赎回对价包括组合证券、现
金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，
导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。15、退市风险：因
本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，
导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。16、投资资产支持证券的风险：（1）与基
础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风
险。（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支
持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。（3）
其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。17、
基金参与融资与转融通证券出借业务的风险：本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融
资及转融通证券出借业务，可能存在如下特有风险。（1）流动性风险：本基金面临大额赎回
时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及时变现并支付赎回对价的风险；（2）信用风险：
转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿及相关费用的风
险；（3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。18、第
三方机构服务的风险：本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎
回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人
申购赎回服务的风险。（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基
金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及
其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。19、参与存托凭证的风险：基金
资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机
制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托
凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风
险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方
面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及
受境外市场影响交易价格大幅度波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市
的基础证券发行人，在持续信息公开披露监管方面与境内可能存在一定的差异的风险；境内外法律制度、
其他风险：市场风险、基金管理风险、流动性风险、其他风险、本基金法律文件风险收益
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况有几率存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［］［客服电话：
●《天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
《天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
《天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料